השקעות סתירה לוגית בטענות הרווחות נגד מסחר בשוק ההון (אין כאן המלצה)

[menajem]

יש לי שאלה ברצינות ואשמח אם תצליחו להתייחס לשאלה בהתאם:
יש שתי טענות שחוזרות שוב ושוב בפורום כאן בדיונים על מסחר בשוק ההון: למה אי אפשר להרוויח, ולא שייך ללמוד בזה איזה שיטה למסחר (רק להשקעה לטווח ארוך).

1. "השוק אקראי לגמרי – אין באמת שיטה להרוויח."
2. "78% מהסוחרים מפסידים את הכסף שלהם."

אבל שימו לב: שתי הטענות האלה לכאורה לא מסתדרות אחת עם השנייה.
אם השוק היה באמת אקראי – אז למה 78% מפסידים?
וכי נשמע לך הגיוני שאם היה הימורים על הטלת מטבע (שאנשים יכולים לבחור אותו יחס רווח הפסד) האם יכול להיות שיהיה באופן קבוע, תמיד בכל הברוקרים שקרוב ל80% יפסידו, הרי זה לגמרי נגד ההסתברות, היה צריך שיהיה קרוב ל50% ירוויחו ו50% יפסידו (קצת יותר יפסידו בגלל העמלות, אבל העמלות ברוב המסחר הם ממש קטנות) אלא מזה עצמו מוכח שיש דרכים להרוויח, אלא שרק מעט אנשים יודעים את זה.
הרי באקראיות אמיתית, כמו בהטלת מטבע עם יחס רווח/הפסד שווה, היינו מצפים שכולם יישארו בערך סביב האפס – לא ש־3 מתוך 4 יפסידו.
הרי אם אדם היה מפסיד בעקביות רק כי "הכול רנדומלי", זה אומר שהיה אפשר להרוויח בדיוק באותה רמה של עקביות. זה הגיוני?
המשמעות היא שלא מדובר באקראיות טהורה.
יש דפוסים, יש טעויות שחוזרות על עצמן, יש פסיכולוגיה שמתעתעת באנשים – וזה בדיוק המקום שבו יש סיכוי למי שלומד לזהות ולעבוד נכון מול המערכת.

אז לא – זה לא קל. אבל "אין שיטה"? "הכול רנדומלי"? הנתונים עצמם סותרים את זה.


ורגע רגע רגע, אני יודע שכמה ממכם כבר תרצו לענות, אז תעצרו רגע, אני פחות טיפש ממה שאני נראה,
אני יודע שהרבה אנשים מנסים ליישב את הסתירה בטענה ש"יש טעויות אנוש – חמדנות, פחד, חוסר משמעת וכו'",
אבל זה לא באמת עונה על הנקודה שלי. כל זה אכניס לתוך השאלה
אם רוב הסוחרים מפסידים בגלל טעויות שחוזרות על עצמן, אז מה זה אומר מבחינה לוגית?
שקיים דפוס שמוביל להפסד.
ואם יש דפוס שמוביל להפסד – מישהו שיבין אותו לעומק ויפעל הפוך ממנו אמור להרוויח סטטיסטית.
אז נכון, זה לא קל לזהות את הדפוס, ולא מספיק לעשות "הפוך מהחמדן", אבל עקרונית – עצם קיומו של רוב שמפסיד מוכיח שהשוק לא אקראי לגמרי, ושיש בו נקודות חוזרות שאפשר ללמוד ולנצל.
זאת לא אמונה עיוורת בשיטה – אלא מסקנה לוגית מהתנהגות ההמונים.


אין לראות בנאמר עידוד לאנשים להיכנס לתחום המסחר, אני אמליץ לכל אדם ממוצע לא ליכנס, הרי אנו רואים שרוב האנשים מפסידים, ועל כל בן אדם שישאל אותי בלי שאני מכיר אותו, אני אניח שהוא מהרוב, וכך כל אחד אמור להניח אא''כ יש לו סיבות למה לחשוב אחרת.
אבל לא בגלל שאני חושב שאין שיטה להורייח, אלא ודאי שיש אלא שהיא מאד קשה,
מסחר בשוק ההון הוא הדרך הכי קשה לעשות כסף קל. ילדים אל תנסו את זה בבית.

 

[ה. שלמה]

השוק (לכאורה) אקראי לגמרי.
סוחרים מפסידים - כי הם פועלים נגד עצמם.
סוחר מתאפיין בכך, שהוא פועל לפי הגרף.
אם הוא רוצה לפעול הפוך, עליו להתייחס לגרף בשוויון נפש.

 

[משפחה ברוכה]

רוב המרויחים הם בעלי ההון שיכולים להשאר בשוק זמן רב גם עם הפסדים, משקיעים מקריים בורחים בשעת הפסד ונשארים בהפסד, ולבסוף ההון זורם לסבלניים, קל להוכיח את זה במודלים מתורת המשחקים.
זה גם הסיבה שברולטה תמיד הקזינו מורווח, למרות שהרווח הוא כנגד הסיכון, כלומר כשאתה משקיע על אדום וזוכה אתה מכפיל את ההשקעה, ולכאורה הקזינו והשחקן היו תמיד בתיקו, אבל כיון שלשחקן תמיד יגמר הכסף לבסוף, לכן הקזינו תמיד ברווח.

 

[menajem]

רוב המרויחים הם בעלי ההון שיכולים להשאר בשוק זמן רב גם עם הפסדים, משקיעים מקריים בורחים בשעת הפסד ונשארים בהפסד, ולבסוף ההון זורם לסבלניים, קל להוכיח את זה במודלים מתורת המשחקים.

היכולת לישאר בפנים אצל מי שלא סוחר עם יותר כסף ממה שיש לו, אינו תלוי בכמות של ההון שיש לך אלא בסבלנות, ואם כן זה לא סותר למה שכתבתי, אלא הוא רק מחזק את זה

זה גם הסיבה שברולטה תמיד הקזינו מורווח, למרות שהרווח הוא כנגד הסיכון, כלומר כשאתה משקיע על אדום וזוכה אתה מכפיל את ההשקעה, ולכאורה הקזינו והשחקן היו תמיד בתיקו, אבל כיון שלשחקן תמיד יגמר הכסף לבסוף, לכן הקזינו תמיד ברווח.

לא מדוייק, ברולטה אין 50/50, זו הטעיית אופטית, רבים חושבים שברולטה יש סיכוי של 50/50 בין אדום לשחור, אבל זה לא מדויק. יש גם תא ירוק עם הספרה 0, והוא לא שייך לא לאדום ולא לשחור. לכן, אם אתה מהמר על אדום, יש לך רק 18 סיכויים מתוך 37 לזכות – ולא 50%.
זה נותן לקזינו יתרון קבוע של 2.7% בכל סיבוב. כלומר, בטווח הארוך, הקזינו מרוויח.
ברולטה אמריקאית זה אפילו גרוע יותר – יש גם 00, והיתרון של הקזינו קופץ ל־5.26%.

How Casinos Ensure Profit: Understanding the House Edge

Discover how casinos maintain profitability with the house edge, ensuring long-term wins over players in games like roulette, blackjack, and more.

www.investopedia.com

וגם לגבי שיטת המרטינגל (השיטה של להכפיל את הימור בכל הפסד) זו הטעיה אופטית למי שלא יודע חשבון טוב, קצת מורכב להאריך את זה, אם תרצו תוכל להסבירו אולי, אבל למעשה גם למישהו מאד מאד עשיר לא משתלם להשתמש כי יוכל להרוויח מאד מאד מאד קצת כסף ביחד למה שהוא יסכן

 

[משפחה ברוכה]

זה נותן לקזינו יתרון קבוע של 2.7% בכל סיבוב

נכון, אבל הרווח של הקזינו הוא הרבה יותר.

היכולת לישאר בפנים אצל מי שלא סוחר עם יותר כסף ממה שיש לו, אינו תלוי בכמות של ההון שיש לך אלא בסבלנות, ואם כן זה לא סותר למה שכתבתי, אלא הוא רק מחזק את זה

בדרך כלל מי שיש לו כסף, פחות נבהל מהפסדים ויש לו סבלנות, אכן זה לא כלל קובע, בדרך כלל הנשארים בפנים הם האנליסטים שלא חוששים להפסיד כסף כי הוא לא שלהם.

זו הטעיה אופטית

בדיוק להטעיה הזו התכוונתי. בקזינו קל להסביר ובבורסה קצת יותר קשה, אבל המסקנות דומות.

 

[השקעות R הון]

יש לי שאלה ברצינות ואשמח אם תצליחו להתייחס לשאלה בהתאם:
יש שתי טענות שחוזרות שוב ושוב בפורום כאן בדיונים על מסחר בשוק ההון: למה אי אפשר להרוויח, ולא שייך ללמוד בזה איזה שיטה למסחר (רק להשקעה לטווח ארוך).

1. "השוק אקראי לגמרי – אין באמת שיטה להרוויח."
2. "78% מהסוחרים מפסידים את הכסף שלהם."

אבל שימו לב: שתי הטענות האלה לכאורה לא מסתדרות אחת עם השנייה.
אם השוק היה באמת אקראי – אז למה 78% מפסידים?
וכי נשמע לך הגיוני שאם היה הימורים על הטלת מטבע (שאנשים יכולים לבחור אותו יחס רווח הפסד) האם יכול להיות שיהיה באופן קבוע, תמיד בכל הברוקרים שקרוב ל80% יפסידו, הרי זה לגמרי נגד ההסתברות, היה צריך שיהיה קרוב ל50% ירוויחו ו50% יפסידו (קצת יותר יפסידו בגלל העמלות, אבל העמלות ברוב המסחר הם ממש קטנות) אלא מזה עצמו מוכח שיש דרכים להרוויח, אלא שרק מעט אנשים יודעים את זה.
הרי באקראיות אמיתית, כמו בהטלת מטבע עם יחס רווח/הפסד שווה, היינו מצפים שכולם יישארו בערך סביב האפס – לא ש־3 מתוך 4 יפסידו.
הרי אם אדם היה מפסיד בעקביות רק כי "הכול רנדומלי", זה אומר שהיה אפשר להרוויח בדיוק באותה רמה של עקביות. זה הגיוני?
המשמעות היא שלא מדובר באקראיות טהורה.
יש דפוסים, יש טעויות שחוזרות על עצמן, יש פסיכולוגיה שמתעתעת באנשים – וזה בדיוק המקום שבו יש סיכוי למי שלומד לזהות ולעבוד נכון מול המערכת.

אז לא – זה לא קל. אבל "אין שיטה"? "הכול רנדומלי"? הנתונים עצמם סותרים את זה.


ורגע רגע רגע, אני יודע שכמה ממכם כבר תרצו לענות, אז תעצרו רגע, אני פחות טיפש ממה שאני נראה,
אני יודע שהרבה אנשים מנסים ליישב את הסתירה בטענה ש"יש טעויות אנוש – חמדנות, פחד, חוסר משמעת וכו'",
אבל זה לא באמת עונה על הנקודה שלי. כל זה אכניס לתוך השאלה
אם רוב הסוחרים מפסידים בגלל טעויות שחוזרות על עצמן, אז מה זה אומר מבחינה לוגית?
שקיים דפוס שמוביל להפסד.
ואם יש דפוס שמוביל להפסד – מישהו שיבין אותו לעומק ויפעל הפוך ממנו אמור להרוויח סטטיסטית.
אז נכון, זה לא קל לזהות את הדפוס, ולא מספיק לעשות "הפוך מהחמדן", אבל עקרונית – עצם קיומו של רוב שמפסיד מוכיח שהשוק לא אקראי לגמרי, ושיש בו נקודות חוזרות שאפשר ללמוד ולנצל.
זאת לא אמונה עיוורת בשיטה – אלא מסקנה לוגית מהתנהגות ההמונים.


אין לראות בנאמר עידוד לאנשים להיכנס לתחום המסחר, אני אמליץ לכל אדם ממוצע לא ליכנס, הרי אנו רואים שרוב האנשים מפסידים, ועל כל בן אדם שישאל אותי בלי שאני מכיר אותו, אני אניח שהוא מהרוב, וכך כל אחד אמור להניח אא''כ יש לו סיבות למה לחשוב אחרת.
אבל לא בגלל שאני חושב שאין שיטה להורייח, אלא ודאי שיש אלא שהיא מאד קשה,
מסחר בשוק ההון הוא הדרך הכי קשה לעשות כסף קל. ילדים אל תנסו את זה בבית.

שאלה חשובה
ותודה שהעלת את הנושא.

התשובה שבאמת לפעמים מרווחים.
אבל יוצאים רק אחרי שמפסידים.
כפי שכתבו זאת הפסיכולוגיה שמכה במהמרים.

 

[menajem]

חבר'ה, נראה לי שרבים פספסו את השאלה שלי. נראה לי שפשוט לא קראו עד הסוף או לא הבינו את השאלה.
אני מתחיל לחשוד שאסור לכתוב בפורום שאלות לוגיות ... או שחלק מהתגובות כאן מושפעות מאוד מדעה מוקדמת חזקה נגד תחום המסחר.
וזה בסדר גמור שיהיו חילוקי דעות, אבל כשיש לאדם אמונות כל־כך חזקות, לפעמים זה עלול פשוט לנעול לו את המוח מלהקשיב לשאלה עצמה.
אני לא בא לתקוף – רק מבקש: תקראו שוב את מה שכתבתי, לא דרך הפילטר של "מסחר זה רע", אלא ברמה הלוגית-העקרונית.
כי אני לא ניסיתי לשכנע אנשים לסחור – רק להצביע על סתירה לוגית בין שתי טענות נפוצות.
ומי שמתעקש שלא לראות את זה – אולי שווה לבדוק אם זה לא בגלל עמדה רגשית קודמת שממסכת את הדיון.

לא שאלתי למה אנשים מפסידים (כולנו כבר שמענו על חמדנות, פחד, חוסר משמעת וכו').
השאלה שלי הייתה לוגית:
אם רוב האנשים מפסידים בצורה עקבית – אז זה לא מתיישב עם הטענה שהשוק אקראי.
כי באקראיות, היינו מצפים לפיזור סביב האפס, לא ש־78% יפסידו.
אז אם ההפסד נובע מדפוסים שחוזרים על עצמם – מישהו שפועל הפוך לדפוסים האלה אמור (בתיאוריה) להרוויח.
זה אומר שלא רק שיש דפוס – אלא שיש גם דרך להרוויח ממנו.
אני לא טוען שזה קל, רק שזה סותר את הטענה ש"הכול רנדומלי ואין שום שיטה". ושלא שייך להרוויח
אז ממילא מי שרוצה לומר שלא מומלץ לסחור צריך לומר טענה אחרת, ''ודאי שיש אפשרות לסחור אבל בשביל זה אתה צריך להיות ממש ממש ממש מוצלח בתחום עם כל התכונות שזה דורש, שאין כאן המקום לפורטם) כדי להיות מהמיעוט שיודע את ה''סוד''" או משהו בכיוון, אבל לא ש''לא שייך'' כי אם לא היה שייך להרוויח אזי גם לא היה שייך להפסיד, כי תלוים אחד בשני, הם שתי הצדדים של אותו מטבע.

 

[א. ש. ט.]

חבר'ה, נראה לי שרבים פספסו את השאלה שלי. נראה לי שפשוט לא קראו עד הסוף או לא הבינו את השאלה.
אני מתחיל לחשוד שאסור לכתוב בפורום שאלות לוגיות ... או שחלק מהתגובות כאן מושפעות מאוד מדעה מוקדמת חזקה נגד תחום המסחר.
וזה בסדר גמור שיהיו חילוקי דעות, אבל כשיש לאדם אמונות כל־כך חזקות, לפעמים זה עלול פשוט לנעול לו את המוח מלהקשיב לשאלה עצמה.
אני לא בא לתקוף – רק מבקש: תקראו שוב את מה שכתבתי, לא דרך הפילטר של "מסחר זה רע", אלא ברמה הלוגית-העקרונית.
כי אני לא ניסיתי לשכנע אנשים לסחור – רק להצביע על סתירה לוגית בין שתי טענות נפוצות.
ומי שמתעקש שלא לראות את זה – אולי שווה לבדוק אם זה לא בגלל עמדה רגשית קודמת שממסכת את הדיון.

לא שאלתי למה אנשים מפסידים (כולנו כבר שמענו על חמדנות, פחד, חוסר משמעת וכו').
השאלה שלי הייתה לוגית:
אם רוב האנשים מפסידים בצורה עקבית – אז זה לא מתיישב עם הטענה שהשוק אקראי.
כי באקראיות, היינו מצפים לפיזור סביב האפס, לא ש־78% יפסידו.
אז אם ההפסד נובע מדפוסים שחוזרים על עצמם – מישהו שפועל הפוך לדפוסים האלה אמור (בתיאוריה) להרוויח.
זה אומר שלא רק שיש דפוס – אלא שיש גם דרך להרוויח ממנו.
אני לא טוען שזה קל, רק שזה סותר את הטענה ש"הכול רנדומלי ואין שום שיטה". ושלא שייך להרוויח
אז ממילא מי שרוצה לומר שלא מומלץ לסחור צריך לומר טענה אחרת, ''ודאי שיש אפשרות לסחור אבל בשביל זה אתה צריך להיות ממש ממש ממש מוצלח בתחום עם כל התכונות שזה דורש, שאין כאן המקום לפורטם) כדי להיות מהמיעוט שיודע את ה''סוד''" או משהו בכיוון, אבל לא ש''לא שייך'' כי אם לא היה שייך להרוויח אזי גם לא היה שייך להפסיד, כי תלוים אחד בשני, הם שתי הצדדים של אותו מטבע.

שבוע שעבר בשרשור אחר מישהו העלה טענה שמאד אהבתי,
זה ש 80-90 % מהסוחרים מפסידים - זה טעות!!!
וההסבר שכתב: ניתוח לב, זה דבר מסוכן ובוא נניח שיש שם רק 50 % סיכויי הצלחה, אבל מה, המנתחים לומדים המון שנים וכך מגיעים לתוצאה של 50%, מה היה קורה אם כל אדם מהשורה היה מנתח - התשובה פשוטה, 99% סיכויי תמותה...

אותו דבר בבורסה, 90% הם לא סוחרים - אלא מהמרים,
ובמציאות, כנראה שרוב 'הסוחרים' כן מרוויחים,

רק מה, כמו שלא כל אחד יכול להיות 'רופא' - גם אם המשכורות שלהם זה מאות אלפי ש"ח בחודש
כך לא כל אחד יכול להיות 'סוחר' - גם אם המשכורות שלהם זה מאות אלפי ש"ח בחודש

 

[נאך און נאך גוט]

שבוע שעבר בשרשור אחר מישהו העלה טענה שמאד אהבתי,

זה כנראה אני
אז תודה לך

 

[דף גמרא]

העלית שאלה מרתקת שמעוררת למחשבה.
אבל ראוי לזכור את מה שכתבת בסוף ההודעה

אני אמליץ לכל אדם ממוצע לא ליכנס, הרי אנו רואים שרוב האנשים מפסידים, ועל כל בן אדם שישאל אותי בלי שאני מכיר אותו, אני אניח שהוא מהרוב, וכך כל אחד אמור להניח אא''כ יש לו סיבות למה לחשוב אחרת.

ואני אוסיף על זה
שניתן להניח שגם המיעוט שמצליחים להכות את השוק
משקיעים בזה המון זמן ואנרגיות ויתכן שאם היו עושים עובדה אחרת בזמן הזה היו מרוויחים יותר.
וגם אם הרוויחו יותר מההשקעה יתכן שהפסידו הרבה כספים על עמלות ומיסים, כך שלא בטוח שבסופו של דבר הם יוצאים מורווחים.

ונסיים במשפט היפה שכתבת (ראוי לחזור עליו שוב)

מסחר בשוק ההון הוא הדרך הכי קשה לעשות כסף קל. ילדים אל תנסו את זה בבית

 

[menajem]

אז ממילא מי שרוצה לומר שלא מומלץ לסחור צריך לומר טענה אחרת, ''ודאי שיש אפשרות לסחור אבל בשביל זה אתה צריך להיות ממש ממש ממש מוצלח בתחום עם כל התכונות שזה דורש, שאין כאן המקום לפורטם) כדי להיות מהמיעוט שיודע את ה''סוד''" או משהו בכיוון, אבל לא ש''לא שייך'' כי אם לא היה שייך להרוויח אזי גם לא היה שייך להפסיד, כי תלוים אחד בשני, הם שתי הצדדים של אותו מטבע.

סליחה יש למחוק ''ודאי שיש אפשרות לסחור'' ובמקום זה "ודאי שיש אפשרות להרוויח", היה לי טעות בכתיבה, אבל פרוג לא נותן לי לערוך את זה.
כמו שכתבתי למעלה אני לא ממליץ לסתם אנשים לסחור

 

[השקעות R הון]

השאלה שלי הייתה לוגית:

מסביר בהרחבה:
הטענה שיש 50% לרווח היא לא אמיתית
אם אין יכולת לשרוד את ה50% של ההפסד.

הסיבה שהמהמר כמעט תמיד יצא בהפסד
היא כך:
נניח יש לאדם 100$
הוא מהמר במשך שנה וב"ה מרוויח
ויש לו כבר אפשרות להמר על 1000$
כעת הוא יהמר על 1,000$
וכשהוא יפסיד הוא יאלץ לצאת מהמשחק.
בסוף תמיד הוא ישאיר את הכסף בבית.

זה לא רלוונטי כמה סיכויים יש
אם סיבולת הסיכון קטנה בהרבה מיתרון הרווח.
כי הפסד נועל את המשך הקיום.
מקווה שכעת הובנתי.

 

[משפחה ברוכה]

הטענה שיש 50% לרווח היא לא אמיתית
אם אין יכולת לשרוד את ה50% של ההפסד.

זה מה שכתבתי למעלה

רוב המרויחים הם בעלי ההון שיכולים להשאר בשוק זמן רב גם עם הפסדים

זה לא רק פסיכולוגי, אלא גם מתמטי, לאורך זמן, הכסף נגמר למשקיעים הקטנים לפני שהם יכולים לממש את הרווח שלהם.

כעת הוא יהמר על 1,000$

גם אם הוא יהמר כל פעם רק על 100$, גם ניתן להוכיח שהוא בסוף יפסיד.
אבל זה רק למהמרים לא אסטרטגיים.
מהמר אסטרטגי, שהולך בעקביות עם האסטרטגיה שלו, לכאורה לאורך זמן הוא ירויח בערך כמו מי שמשקיע בבורסה עצמה.

 

[menajem]

ויש לו כבר אפשרות להמר על 1000$
כעת הוא יהמר על 1,000$
וכשהוא יפסיד הוא יאלץ לצאת מהמשחק.
בסוף תמיד הוא ישאיר את הכסף בבית.

האם אתה מתכוון לאיזה טיפש שעושה על "מרטינגל הפוך" (כלומר כל פעם שמרוויח הוא מכפיל את הסיכון שלו בהימור הבא? ). או משהו קרוב לזה?

אני ברצינות לא מבין אותך,
על ניהול סיכונים שמעת?? האם אתה מתכוון שכל ההסתייגות הכל כך נחרצת שלך למסחר, הם רק למי שאין לו ניהול סיכונים מתוכנן???!!! אני מניח שלא!

 

[השקעות R הון]

על ניהול סיכונים שמעת??

בא נצייר את האסטרטגייה
כדי שנדבר על אותו מקרה
אנחנו מדברים על סוחר קצר או סווינג?
כמה פוזיציות פעילות בו זמנית?

 

[קרעפט]

לא מבין מה הסתירה בין שתי המשפטים

1. "השוק אקראי לגמרי – אין באמת שיטה להרוויח."
2. "78% מהסוחרים מפסידים את הכסף שלהם."

מי אמר שבאקראי לגמרי הסיכוי הוא 50 50? אולי 70 30
וחוצמזה אם הסוחרים היו פועלים או שמים את הכסף על אפליקציה שתשקיע במניות בצורה אקראאית יתכן והתוצאה הייתה גם כן אקראית.

 

[menajem]

בא נצייר את האסטרטגייה
כדי שנדבר על אותו מקרה
אנחנו מדברים על סוחר קצר או סווינג?
כמה פוזיציות פעילות בו זמנית?

כמובן, הנה דוגמה פשוטה (ואפילו לא מוצלחת במיוחד) רק לצורך המחשה ולסבר את האוזן.

האסטרטגיה תעבוד על סווינג – לא בגלל שזה משנה עקרונית, אלא רק כדי שלא ניכנס לוויכוחים על עמלות וכו'.
(ההבדל בין סווינג לתוך-יומי הוא בעיקר במהירות שבה תתקבל התוצאה וכמות העמלות – אבל הלוגיקה נשארת זהה.)

האסטרגיה "הגאונית" שלנו היא רוורסל, אומרת כך:
הוא מתחיל עם חשבון של 10000 דולר (רק לצורך ההדגמה)
כניסה: כל פעם שהRSI חותך מעל 70 הוא פותח שורט, וכל פעם שהRSI מיורד מתחת ל30 עושה לונג (כן בדיוק נגד המגמה, אם לא נוח לכם, תגידו הפוך, אין בעיה [לענין שאלתי זה יהיה אותו דבר]).
יציאה: סטופ לוס וטייקפרופיט, כל אחד מהם במרחק של ATR*1.5,
גודל הפוזיציה יש לנו 2 אופנים תבחרו מה שאתה רוצים
אופציה A (בלי ריבית דריבית):
גודל הפוזיציה דינמית, באופן שהסטופ לוס שלו, יהיה לפי החישוב 1% מגודל התיק התחלתי (כלומר 100 דולר).

אופציה B (עם ריבית דריבית):
גודל הפוזיציה דינמית, באופן שהסטופ לוס שלו, יהיה לפי החישוב 1% מגודל התיק הנוכחי (כלומר בהתחלה 100 דולר, אם ירויח ויגיע ל10100, אזי 101 דולר, אם יפסיד יוריד ל99 וכן הלאה, כל הזמן זז)

(באוצפיה B: מצד אחד היא יותר אגרסיבית בגלל העיקרון של ה''התאוששות אסימטרית [אני לא יודע אם ככה אומרים בלשה''ק, Drawdown Asymmetric Recovery] כי עם הפסיד ונהיה לו 9900 אזי בפעם הבא גם אם ירוויח בפעם הבא ירוויח רק 99, מה שיביא אותו רק ל9999, ולא חזרה ל10000, דבר שיגרום שאחרי 1000 עסקאות כאלה עם יגיע ל $9,513.22 [פחות עמלות], אבל תחשבנו בסווינג כמה חודשים יקח לו להגיע ל1000 עסקאות). משא''כ באופציה A שתמיד יחזור למקום, מאידך באופציה A הוא אם יפסיד 100 פעמים יותר ממה שהרוויח אזי GAME OVER, משא''כ בראשון יש חיים כמעט בלתי מוגבלים.

סה''כ יהיה לו רק פוזיציה 1 בו-זמנית.

 

[השקעות R הון]

כמובן, הנה דוגמה פשוטה (ואפילו לא מוצלחת במיוחד) רק לצורך המחשה ולסבר את האוזן.

האסטרטגיה תעבוד על סווינג – לא בגלל שזה משנה עקרונית, אלא רק כדי שלא ניכנס לוויכוחים על עמלות וכו'.
(ההבדל בין סווינג לתוך-יומי הוא בעיקר במהירות שבה תתקבל התוצאה וכמות העמלות – אבל הלוגיקה נשארת זהה.)

האסטרגיה "הגאונית" שלנו היא רוורסל, אומרת כך:
הוא מתחיל עם חשבון של 10000 דולר (רק לצורך ההדגמה)
כניסה: כל פעם שהRSI חותך מעל 70 הוא פותח שורט, וכל פעם שהRSI מיורד מתחת ל30 עושה לונג (כן בדיוק נגד המגמה, אם לא נוח לכם, תגידו הפוך, אין בעיה [לענין שאלתי זה יהיה אותו דבר]).
יציאה: סטופ לוס וטייקפרופיט, כל אחד מהם במרחק של ATR*1.5,
גודל הפוזיציה יש לנו 2 אופנים תבחרו מה שאתה רוצים
אופציה A (בלי ריבית דריבית):
גודל הפוזיציה דינמית, באופן שהסטופ לוס שלו, יהיה לפי החישוב 1% מגודל התיק התחלתי (כלומר 100 דולר).

אופציה B (עם ריבית דריבית):
גודל הפוזיציה דינמית, באופן שהסטופ לוס שלו, יהיה לפי החישוב 1% מגודל התיק הנוכחי (כלומר בהתחלה 100 דולר, אם ירויח ויגיע ל10100, אזי 101 דולר, אם יפסיד יוריד ל99 וכן הלאה, כל הזמן זז)

(באוצפיה B: מצד אחד היא יותר אגרסיבית בגלל העיקרון של ה''התאוששות אסימטרית [אני לא יודע אם ככה אומרים בלשה''ק, Drawdown Asymmetric Recovery] כי עם הפסיד ונהיה לו 9900 אזי בפעם הבא גם אם ירוויח בפעם הבא ירוויח רק 99, מה שיביא אותו רק ל9999, ולא חזרה ל10000, דבר שיגרום שאחרי 1000 עסקאות כאלה עם יגיע ל $9,513.22 [פחות עמלות], אבל תחשבנו בסווינג כמה חודשים יקח לו להגיע ל1000 עסקאות). משא''כ באופציה A שתמיד יחזור למקום, מאידך באופציה A הוא אם יפסיד 100 פעמים יותר ממה שהרוויח אזי GAME OVER, משא''כ בראשון יש חיים כמעט בלתי מוגבלים.

סה''כ יהיה לו רק פוזיציה 1 בו-זמנית.

איבדתי את זה.
ארוך לי מידי.
משום מה נראה שאתה נעזר בבינה.

 

[menajem]

איבדתי את זה.
ארוך לי מידי.
משום מה נראה שאתה נעזר בבינה.

לפעמים אני נעזר בבינה בניסוח של חלק מהמשפטים כי עברית היא לא שפת אם שלי, ויש דברים שאני לא יודע איך לכתוב אותם בעברית במיוחד בנושאים מקצועיים, במיוחד מה שקשור למסחר, אני למדתי את זה בשפה אחרת ויש מלא דברים שאני לא יודע איך אומרים את זה בעברית (בעברית אין כמעט שום חומר איכותי ללמוד על מסחר עכ''פ בחינם [בתשלום לא ניסיתי], אז מי שטוען שלמד את זה בעברית בחינם ... [אני מקווה שמיכה סטוקס לא יכעס עלי ). אבל בגדול אני כותב את הכל, באופן כללי תמיד אני כותב מאד ארוך). לכבודך את הודעה הזאת אני לא אשאל שום דבר את גוגל טרנסלייט, ולא בבינה .בא נראה איך זה יוצא

לעניינו מה שתכתבי הוא מאסטרטגיות הכי קצרות ופשטות שיש (יש סה''כ תנאי 1 לכניסה ואין שום תנאי ליציאה, רק TP וSL) לא יכול להיות פחות מזה, אין כאן שילוב של סוג של נר, ולא תבניות של נרות, ולא PRICE ACTION, ולא קווי מגמה, ולא התנגדויות ותמיכות, ולא שום דבר. כנראה בגלל שאתה אף פעם לא התעסקת בתחום, אתה לא מכיר.
השתמשתי סה''כ בשתי אנדיקטורים מהכי פשוטים ומוכרים שיש:
RSI
ATR (אם אתה לא יודע מה זה אתה יכול לראות כאן) אצל הסוחרים המתחילים זה הדרך הכי פשוטה וקלה למקם את הסטופלוס, או טייק פרופיט.
חשבתי שבתור אחד שכותב ממאמרים על ניתוח טכני, ומביע דעה בנושא אתה יש לך מספיק ידע, אבל כנראה שעדיין זה לא מספיק.
אותו דבר לגבי השיטה של נהיול סיכונים (כלומר גודל פוזיציה) לקחתי את השיטות הכי הכי הכי מקובלות, למי שלא שלוקח את המסחר טיפה ברצינות. לא כתבתי שום גאונות.
המושג של התוששות אסימטרית, הוא נושא שאני בטוח שאתה מכיר, אולי לא בשם הזה, הכוונה שמי שהפסיד 50% מהחשבון, לא מספיק לו עכשיו להרוויח 50% מהחשבון אלא צריך 100% להגיע למעמד שהיה מקודם.

 

[השקעות R הון]

לפעמים אני נעזר בבינה בניסוח של חלק מהמשפטים כי עברית היא לא שפת אם שלי, ויש דברים שאני לא יודע איך לכתוב אותם בעברית במיוחד בנושאים מקצועיים, במיוחד מה שקשור למסחר, אני למדתי את זה בשפה אחרת ויש מלא דברים שאני לא יודע איך אומרים את זה בעברית (בעברית אין כמעט שום חומר איכותי ללמוד על מסחר עכ''פ בחינם [בתשלום לא ניסיתי], אז מי שטוען שלמד את זה בעברית בחינם ... [אני מקווה שמיכה סטוקס לא יכעס עלי ). אבל בגדול אני כותב את הכל, באופן כללי תמיד אני כותב מאד ארוך). לכבודך את הודעה הזאת אני לא אשאל שום דבר את גוגל טרנסלייט, ולא בבינה .בא נראה איך זה יוצא

לעניינו מה שתכתבי הוא מאסטרטגיות הכי קצרות ופשטות שיש (יש סה''כ תנאי 1 לכניסה) לא יכול להיות פחות מזה, אין כאן שילוב של סוג של נר, ולא תבניות של נרות, ולא PRICE ACTION, ולא קווי מגמה, ולא התנגדויות ותמיכות. כנראה בגלל שאתה אף פעם לא התעסקת בתחום, אתה לא מכיר.
התשמשתי סה''כ בשתי אנדיקטורים מהכי פשוטים שיש
RSI
ATR (אם אתה לא יודע מה זה אתה יכול לראות כאן) אצל הסוחרים המתחילים זה הדרך הכי פשוטה וקלה למקם את הסטופלוס, או טייק פרופיט.
חשבתי שבתור אחד שכותב ממאמרים על ניתוח טכני, ומביע דעה בנושא אתה יש לך מספיק ידע, אבל כנראה שעדיין זה לא מספיק.
אותו דבר לגבי השיטה של נהיול סיכונים (כלומר גודל פוזיציה) לקחתי את השיטות הכי הכי הכי מקובלות, למי שלא שלוקח את המסחר טיפה ברצינות. לא כתבתי שום גאונות.
המושג של התוששות אסימטרית, הוא נושא שאני בטוח שאתה מכיר, אולי לא בשם הזה, הכוונה שמי שהפסיד 50% מהחשבון, לא מספיק לו עכשיו להרוויח 50% מהחשבון אלא צריך 100% להגיע למעמד שהיה מקודם.

משום מה התחלת לכתוב אסטרטגיות
בלי שדיברנו על אסטרטגיות
בכל אופן כל אסטרטגיית ניתוח טכני שתציג כאן
חכמי הפורום יפריכו אותה בקלות
לא תישאר אבן על אבן
אבל זה עובר לנושא אחר
ואני כבר מתקשה בניהול השיח
יש כאן רבים וטובים שיוכלו לענות.